中國上海清算所上周五正式推出自貿(mào)區(qū)銅溢價(jià)掉期，以上海保稅電解銅溢價(jià)為標(biāo)的、以跨境人民幣計(jì)價(jià)、清算、結(jié)算，為全球首創(chuàng)的溢價(jià)指數(shù)類金融衍生品。

上海清算所提供的新聞稿指出，該所今年還將推出中國航運(yùn)運(yùn)費(fèi)、化工等航運(yùn)及大宗商品金融衍生品以及自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)大宗商品現(xiàn)貨交易清算業(yè)務(wù)。

交易雙方通過上海清算所認(rèn)定的經(jīng)紀(jì)公司達(dá)成自貿(mào)區(qū)銅溢價(jià)掉期交易，由上海清算所進(jìn)行中央對手清算，且約定在未來某一特定時(shí)點(diǎn)，依據(jù)洋山銅溢價(jià)指數(shù)進(jìn)行現(xiàn)金差額結(jié)算。自貿(mào)區(qū)銅溢價(jià)掉期是相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)用以對沖保稅銅溢價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)的基本套保工具。

上線首日，業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。上海匯锝利投資管理有限公司、上海新湖瑞豐金融服務(wù)有限公司兩家經(jīng)紀(jì)公司為企業(yè)客戶達(dá)成交易。中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行3988.Hk、中國建設(shè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行四家清算會員為企業(yè)客戶提供代理清算服務(wù)。

上線當(dāng)日，上海清算所共承接18筆銅溢價(jià)掉期交易數(shù)據(jù)，合計(jì)清算13,840個(gè)月度協(xié)議（合69,200噸）（雙邊），清算金額40,070,000元。日終，銅溢價(jià)掉期持倉4,000個(gè)月度協(xié)議。

自貿(mào)區(qū)銅溢價(jià)掉期中央對手清算業(yè)務(wù)的推出，是上海清算所把握中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)機(jī)遇，將場外航運(yùn)及大宗商品金融衍生品中央對手清算平臺延伸至自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的有益嘗試，為下一步實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外大宗商品市場聯(lián)動發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

下一步，上海清算所將以實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求為導(dǎo)向，繼續(xù)推出關(guān)系到國計(jì)民生的航運(yùn)類、能源類、鋼鐵類、有色金屬類和化工類、農(nóng)產(chǎn)品類等大宗商品金融衍生品，著力打造通過現(xiàn)貨、遠(yuǎn)期、掉期和期權(quán)等多產(chǎn)品、多工具類型實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外聯(lián)動發(fā)展的統(tǒng)一清算平臺。

此前上海清算所先后推出人民幣遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議及人民幣鐵礦石、動力煤掉期中央對手清算業(yè)務(wù)，構(gòu)建了場外航運(yùn)及大宗商品金融衍生品中央對手清算平臺。截止2014年年底，與國際鐵礦石掉期交易量最大的新加坡清算所相比，上線僅五個(gè)月的人民幣鐵礦石掉期交易清算量約占同期新加坡清算所同類產(chǎn)品的15%，人民幣動力煤掉期交易清算量是同期新加坡清算所同類產(chǎn)品的35倍。

中國上海政府網(wǎng)此前稱，上海清算所年底前有望推出自貿(mào)區(qū)銅溢價(jià)掉期中央對手清算業(yè)務(wù)，這是自貿(mào)區(qū)內(nèi)首個(gè)大宗商品衍生品清算業(yè)務(wù)。