本課程讓學(xué)員能充分掌握國(guó)外高端客戶目前最常使用的投資工具,以及這些另類投資工具為客戶投資組合所帶來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)及提高報(bào)酬的利益. 量化投資與對(duì)沖基金 第一部分 量化投資介紹 1. 量化投資基本概念 2. 量化投資的歷史 3. 量化投資的內(nèi)容 4. 量化投資的優(yōu)勢(shì)及價(jià)值 5. 量化投資與傳統(tǒng)投資 6. 量化投資的未來(lái)趨勢(shì) 第二部分 神秘的對(duì)沖基金 1 對(duì)沖基金定義及特征 2 對(duì)沖基金發(fā)展史 3 市場(chǎng)主要的參與者 4 證券業(yè)及對(duì)沖基金 5 業(yè)績(jī)持續(xù)性 6 對(duì)沖基金的運(yùn)作 7 規(guī)模及收益 8 對(duì)沖基金投資者 9 全球?qū)_基金發(fā)展現(xiàn)況 (1) 全球市場(chǎng)規(guī)模 (2) 市場(chǎng)研究單位 (3) 市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán) (4) 臺(tái)灣對(duì)沖基金現(xiàn)況 第三部分 對(duì)沖基金主要策略 1 美國(guó)證監(jiān)會(huì)的分類 2 對(duì)沖基金主要策略 3 股票對(duì)沖策略 4 事件驅(qū)動(dòng)策略 5 宏觀因素策略 6 相對(duì)價(jià)值策略 7 區(qū)域投資策略 第四部分 全球十大對(duì)沖基金公司及其策略 1 橋水基金 2 摩根大通資產(chǎn)管理 3 齊夫資本 4 貝萊德 5 鮑波斯特集團(tuán) 6 保爾森公司 7 安祖高頓公司 8 文藝復(fù)興科技 9 埃利奧特 10 法拉龍資本 第五部分 對(duì)沖基金主要投資策略解析 1 可轉(zhuǎn)債套利 2 固定收益套利 3 統(tǒng)計(jì)套利 4 并購(gòu)套利 5 破產(chǎn)套利 6 特殊事件套利 7 總體經(jīng)濟(jì) 8 多空股票 9 股票放空 10 商品期貨策略與CTA 11 基金中的基金 12 其他 第六部分 對(duì)沖基金組織架構(gòu) 1 主要架構(gòu) 2 財(cái)務(wù)杠桿 3 外部監(jiān)管 4 內(nèi)部控制 5 對(duì)沖基金的新發(fā)展 第七部分 對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)控管探討 1 LTCM失敗案例 2 Amaranth失敗案例 3 風(fēng)險(xiǎn)及報(bào)酬的權(quán)衡 4 投資策略模型的風(fēng)險(xiǎn) 第八部分 國(guó)內(nèi)對(duì)沖基金發(fā)展 1 中國(guó)基金對(duì)沖時(shí)代 2 對(duì)沖基金投資應(yīng)用 3 國(guó)內(nèi)對(duì)沖基金面臨的挑戰(zhàn) 第九部分 對(duì)沖基金未來(lái)趨勢(shì) 1 大者恒大 2 機(jī)構(gòu)投資人為主 3 新的市場(chǎng)及投資策略 4 操作更透明化 5 流動(dòng)性更佳